susansay 发表于 2017-3-24 17:56:53

CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版)

CTP商品期货多品种海龟交易策略 (注释版)


[*]海龟交易法起源这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论,一方觉得交易这种技能是后天习得的,另一方觉得这是先天所决定的。1983年,在新加坡海龟农场,两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说,交易员是天生的;D神说,就像这一大缸海龟一样,交易员可以培养。于是,D神掏出来白花花的银子,要做实验,要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告,说D神要搞培训班了,给每个人100万美元的账户,手把手地教,不限专业,无须经验,皆可报名。有千余人投了简历,40人进入面试,23人被留下考察,13人进入培训班。这13个人来自各行各业,多数都没有交易经验,是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期,然后放出去交易,在接下来的四年半里,创出了80%的年均收益率。培训内容,叫做《海龟交易法则》;培训学员,被称为“海龟”。尽管有人质疑样本的随机性,这场试验应该算D神胜利了。
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[*]作为 本系列文章的最后收尾一篇,我们就来动手实践一个海龟策略,当然我们要有创新,我们实现一个“海龟群”。说点题外的,之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程,学习量化、程序化没办法一蹴而就,只能脚踏实地,耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是,慢慢的我发现学习是个加速度,开始很慢,积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说:“越是感觉自己要放弃的时候,越是应该跟困难死磕的时候!”言归正传, 为什么我们要使用海龟群呢?
当然是为了尽可能的分散风险,即使是大名鼎鼎的海龟策略,当年也曾经有过大幅回撤,甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点,那就是需要不小的资金量。资金量小了,可能只能交易几个品种,降低了分散风险的能力。
还有一点需要牢记:任何时候都可能飞出一只黑天鹅! (如商品期货 16年底黑色星期五 全线暴跌。)


代码逐行翻译了一边,适合量化程序化初学者。

听说看注释前, 熟悉一下海龟交易法,效果会更好哦!

好吧 代码不让发,没办法。只有GitHub地址了:https://dn-filebox.qbox.me/87bdd9dbe7179f266adb17f17a30e90ac27be9ea.png 大家找吧
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